Là gì
F-Test (Kiểm định F so sánh hai phương sai) kiểm tra xem hai nhóm dữ liệu có độ phân tán giống nhau hay không. Độ phân tán ở đây đo bằng phương sai (variance): trung bình của bình phương độ lệch so với trung bình nhóm, nhóm nào dữ liệu tản rộng thì phương sai lớn. Cách làm là lấy phương sai của nhóm này chia cho phương sai của nhóm kia. Nếu hai tổng thể (toàn bộ những gì mẫu đại diện) dao động như nhau thì thương số quanh 1; lệch xa 1, về phía lớn hay phía nhỏ, là dấu hiệu độ phân tán khác nhau.
Thương số này, khi dữ liệu xấp xỉ chuẩn và hai phương sai thật bằng nhau, tuân theo phân phối F (F distribution). Đó là một họ đường cong định hình bởi hai con số gọi là bậc tự do (degrees of freedom, số thông tin độc lập dùng để ước lượng phương sai, bằng cỡ mẫu trừ 1). Về mặt toán, phân phối F là tỷ số của hai biến chi-square, mỗi biến đã chia cho bậc tự do của nó (xem Phân phối t, chi bình phương và F). Làm trên độ lệch chuẩn hay trên phương sai đều ra cùng kết luận, vì hai độ lệch chuẩn bằng nhau khi và chỉ khi hai phương sai bằng nhau.
Vì sao cần
Hai máy, hai ca hay hai nhà cung cấp có thể cho cùng một giá trị trung bình nhưng một bên dao động rộng hơn hẳn. Chỉ so trung bình thì không thấy chênh lệch này, trong khi độ dao động quyết định tỷ lệ sản phẩm hay giao dịch rơi ra ngoài yêu cầu. Bên dao động nhỏ hơn cũng dễ dự đoán, dễ lập kế hoạch hơn.
Còn một lý do thực hành: khi so trung bình của hai nhóm bằng kiểm định t, có bản giả định hai phương sai bằng nhau và bản không giả định như vậy. F-Test cho biết giả định đó có hợp với dữ liệu không (xem Kiểm định t).
Phần còn lại dành cho thành viên
Đang kiểm tra quyền xem của bạn…